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程序化交易员三界:策略肯定是有适应期的

作者:股票配资
来源:https://www.wendait.com
日期:2019-11-10 03:15
走势没法确定的,只能去赌。  但它(期货市场)又必须是要有统计规律可循的,没有规律可循程序化就没有存在的基础了。  我的策略是趋势突破型的策略。  (基本面分析)对个人来说没有意义,没有这么多的精力,所以说只要用技术面就可以了。  IT行业做程序化比较有先天的优势,自己有什么想法就可以很快把它编成一个可以实盘的模型。  我人工干涉后基本都是造成损失的。干涉没什么好处。即使是乌龙指事件也不要去干涉它。  程序化的模型是拿历史数据优化出来的,它有个特点,比方说这段行情刚巧涨的很快,然后你会发现比历史回测的曲线上升的斜率还高,它一般过段时间就下来的。  股指的流动性比较好,是比较适合做程序化的一个品种。  做多品种的话可以平滑曲线,因为收益曲线下跌太厉害的话对人也是一个考验。  程序化需要有历史数据,没有历史数据没有办法做。  如何规避(隔夜风险)可以这样理解,不要拿很多钱去做这个事情。  开发一套好的策略是很难的,很多人都说他手里有几十套、几百套,我觉得他们有可能是吹牛,或者说他这些策略可能不太好,很有可能我一套策略的收益可以赶上他一百套。  出场方面来讲,我一般都是直接反手的,当然如果因为止盈止损造成的平仓,那就没有反手。  策略肯定是有适应期的。  我一般是拿2年的一分钟的数据去优化,用到了遗传算法。  我的开仓是突破信号,出场的话我刚才也说了,就是反手,给出了做多的信号,我就做多,下一次给出做空信号,我就反手做空,进场就变成出场了。  加减仓和你的策略是密切相关的,有的人认为你的策略很烂的,但是你加减仓做的好,资金管理好,可能是赚钱的。  不存在说追求暴利,就是靠来来回回反反复复很多次的交易,然后你的数据和历史数据比较吻合,你就希望以后也比较吻合,然后你就能赚钱了,这个不算暴利,是微利。  做程序化其实可以说跟性格没什么联系,因为做日内,程序做一万遍跟做一遍对你都没有什么影响。  有时候你觉得它没有交易,你心里面有点不爽的感觉,不开仓你觉得很郁闷。  我对程序化交易的经验之谈就是要多花时间去实验。  策略肯定是有适应期,举个很简单的例子,比方说均线系统,如果用的人多了,大家都这样做了,那不可能全部都赚钱,那自然就失效了。有一个物极必反的问题,一开始,用的人多了,反而策略更有效,比如突破型的,这个点位突破了,大家都冲进去的话,可能是增长这个作用,但是久了来说,过了一定的程度之后,效果反而就差了,因为突破可能就突破了,突破以后他又冲进去了,冲进去后总有人要平仓,然后就产生雪崩效应,全部都争先恐后去平仓,那就完蛋了,所以就不赚钱了,所以策略肯定是有适应期的。一方面我会经常性的,比如几个月有什么想法会改一改策略,加加补补,另一方面,我会不断的拿历史数据去优化参数,一般一个月会优化1,2次。  我的开仓点基本是指标突破,出场的话我刚才也说了,我就是反手,给出了做多的信号,我就做多,下一次给出做空信号,我就反手做空,进场就变成出场了。另一方面,肯定是有止盈止损的,止损我是很简单按固定比例的,例如当前的价格比入场的价格还低1%,做多的话那么就止损了;止盈的话,我用的是跟踪止盈,其实就是两个参数,第一个就是启动你机制的参数,比方说赚到2%以后开始启动,第二个参数就是从最高点回撤多少,比方说20%,就可以止盈了。这个是很简单很传统的一个做法。总结来说,就是固定比例止损和跟踪止盈。 更多财经资讯尽在八八伍财经
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